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"미확정 과징금은 리스크 아냐" … 금융위, RWA 기준 완화 추진	2025-11-11 17:36
금융위원회가 금융기관의 과징금이 최종 확정될 때까지 위험가중자산(RWA) 인식을 유예하는 방안을 논의 중이다. 최근 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매, 주택담보대출비율(LTV)·국고채 입찰 담합 의혹과 관련해 '과징금 폭탄'이 예상되면서 은행권의 부담이 과도하다는 지적이 나온 데 따른 것이다. 11일 금융권에 따르면 금융위는 과징금 확정 전 RWA 인식 절차를 합리화하는 방안을 검토하고 있다. 현재는 금융회사가 과징금을 부과받으면 통상 그 금액의 7배를 운영 리스크로 인식해 최대 10년간 RWA로 반영해야 한다. 은행권에선 이후 소송을 통해 과징금이 감액되거나 취소될 수 있는데도 1심 판결 때부터 운영 리스크를 부담하는 것은 불합리하다는 지적이 제기돼왔다. 과징금을 부과받는 즉시 RWA를 반영하면 은행이 대출로 굴릴 수 있는 자금이 줄어 이자 수익 감소로 이어질 수 있다. 반면 최종 과징금이 확정된 시점에 맞춰 운영 리스크를 반영하도록 바뀌면 그만큼 은행이 당장 사용할 수 있는 자본이 더 많아진다. 예를 들어 과징금이 1조원이면 7조원이 10년 동안 RWA에 반영된다. 보통주자본(CET1)비율은 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로, RWA가 늘어날 경우 CET1 비율을 유지하기 위해선 은행이 자본을 더 확충하거나 다른 위험가중자산을 줄여야 한다. 금융당국도 이 같은 문제의식을 공유하고 합리적인 가이드라인을 새로 정하는 게 필요하다는 데 공감하는 것으로 알려졌다. 한편 LTV 담합 사건은 공정거래위원회가 이달 전원회의를 거쳐 제재 수준을 확정할 예정이다. 위험가중자산(RWA) 대출금·유가증권 등 금융사가 보유한 자산별로 위험가중치를 곱해 산출한 금액. 가중치가 높을수록 자본비율이 낮아져 금융사의 건전성이 악화한 것으로 평가된다. [김혜란 기자] [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

"미확정 과징금은 리스크 아냐" … 금융위, RWA 기준 완화 추진

2025-11-11 17:36

금융위원회가 금융기관의 과징금이 최종 확정될 때까지 위험가중자산(RWA) 인식을 유예하는 방안을 논의 중이다. 최근 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매, 주택담보대출비율(LTV)·국고채 입찰 담합 의혹과 관련해 '과징금 폭탄'이 예상되면서 은행권의 부담이 과도하다는 지적이 나온 데 따른 것이다.
11일 금융권에 따르면 금융위는 과징금 확정 전 RWA 인식 절차를 합리화하는 방안을 검토하고 있다. 현재는 금융회사가 과징금을 부과받으면 통상 그 금액의 7배를 운영 리스크로 인식해 최대 10년간 RWA로 반영해야 한다. 은행권에선 이후 소송을 통해 과징금이 감액되거나 취소될 수 있는데도 1심 판결 때부터 운영 리스크를 부담하는 것은 불합리하다는 지적이 제기돼왔다.
과징금을 부과받는 즉시 RWA를 반영하면 은행이 대출로 굴릴 수 있는 자금이 줄어 이자 수익 감소로 이어질 수 있다. 반면 최종 과징금이 확정된 시점에 맞춰 운영 리스크를 반영하도록 바뀌면 그만큼 은행이 당장 사용할 수 있는 자본이 더 많아진다.
예를 들어 과징금이 1조원이면 7조원이 10년 동안 RWA에 반영된다. 보통주자본(CET1)비율은 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로, RWA가 늘어날 경우 CET1 비율을 유지하기 위해선 은행이 자본을 더 확충하거나 다른 위험가중자산을 줄여야 한다.
금융당국도 이 같은 문제의식을 공유하고 합리적인 가이드라인을 새로 정하는 게 필요하다는 데 공감하는 것으로 알려졌다.
한편 LTV 담합 사건은 공정거래위원회가 이달 전원회의를 거쳐 제재 수준을 확정할 예정이다.

위험가중자산(RWA)
대출금·유가증권 등 금융사가 보유한 자산별로 위험가중치를 곱해 산출한 금액. 가중치가 높을수록 자본비율이 낮아져 금융사의 건전성이 악화한 것으로 평가된다.

[김혜란 기자]
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