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가상자산 불공정거래도 AI로 정조준...연관계좌 자동식별 2026-05-03 17:14
금감원, 초단위 분석 체계 구축

금융감독원이 인공지능(AI)을 활용한 가상자산 불공정거래 감시 체계를 강화했다. 국내외 주요 거래소 데이터를 실시간으로 수집·분석해 이상거래 종목을 조기에 포착하고, 시세조종에 연루된 차명 의심계정 등 혐의 계정군까지 자동으로 식별하는 방식이다.
3일 금융감독원은 가상자산 조사 인프라 고도화를 통해 실시간 모니터링 시스템과 AI 기반 매매분석 플랫폼 기능을 확충했다고 밝혔다. 가상자산 시장은 24시간 거래가 이뤄지고 가격 변동성이 큰 데다 최근 API를 활용한 자동매매가 확대되면서 불공정거래 양상도 지능화·복잡화되고 있다. API는 가상자산시장에서 사전에 설정한 조건으로 자동 주문해주는 기능이다.
금감원은 이에 주요 조사 인프라를 내부 인력으로 자체 개발하고 AI 접목을 강화해왔다.
이번 고도화의 핵심은 실시간 모니터링 시스템(ORBIT)과 매매분석 플랫폼(VISTA)구축이다. ORBIT는 국내외 거래소의 공개 API를 활용해 가격뿐 아니라 거래량, 체결정보, 호가, 시장경보 발령 내역 등을 실시간으로 수집·분석한다. 정보 수집 대상 거래소는 업비트·빗썸·고팍스·코인원·코빗 등 국내 5개 원화거래소와 바이낸스·코인베이스·OKX 등 해외 3개 거래소다.
모니터링 대상은 국내 거래소에 상장된 모든 종목이다. 금감원은 시장 종합 현황판을 통해 가격, 거래량, 시장경보, 이상거래 지표 등을 종합 분석해 불공정거래 가능성을 신속히 판단할 수 있다고 설명했다.
AI 기반 혐의군 자동적출 기능도 새로 구현됐다. 기존에는 조사원이 자금 흐름과 주문매체 연계성을 일일이 확인하며 혐의그룹 여부를 판단했지만, 앞으로는 시스템이 동일 종목을 거래한 계정들의 매매방식, 주문시점, 주문매체 등을 종합 비교해 유사한 행동을 보이는 계정들을 하나의 그룹으로 묶는다. 이후 혐의계좌가 속한 그룹을 의심 혐의군으로 식별하는 구조다.
이번 조사 인프라 고도화는 금감원의 자체 인지조사 확대와도 맞물려 있다. 실제로 가상자산 조사 사건 중 거래소 심리 없이 금감원이 자체 인지한 기획조사 사건은 2024년에는 한 건도 없었지만, 2025년 7건으로 늘었고 올해는 4월까지 6건을 기록했다.
금감원은 앞으로도 AI 기반 분석 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 실시간 모니터링 시스템에는 시세조종 의심종목 자동 탐지 알고리즘과 대규모 언어모형(LLM)을 활용한 텍스트 분석 기능을 추가 개발한다. 매매분석 시스템에는 조사문서 작성 지원 기능과 온체인·자금흐름 분석 기능을 붙여 추가 추적이 필요한 지갑과 계좌를 제시하는 기능도 개발할 예정이다.
금감원은 “불공정거래 탐지의 신속성과 정확성이 개선되고 조사 업무의 효율성도 크게 향상될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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